Vysvetlenie: Náhodný proces je definovaný ako stacionárny v prísnom zmysle slova, ak sa jeho štatistiky menia s posunom v čase. Vysvetlenie: Funkcia autokorelácie závisí od časového rozdielu medzi t1 a t2.
Aké sú podmienky na to, aby bol náhodný proces stacionárny?
Náhodný proces {X(t), t∈J} je intuitívne stacionárny ak sa jeho štatistické vlastnosti časom nemenia. Napríklad pre stacionárny proces majú X(t) a X(t+Δ) rovnaké rozdelenia pravdepodobnosti.
Čo je striktne stacionárny náhodný proces?
V matematike a štatistike je stacionárny proces (alebo striktný/prísne stacionárny proces alebo silný/silne stacionárny proces) stochastický proces, ktorého bezpodmienečné spoločné rozloženie pravdepodobnosti sa pri posune v čase nemení.
Čo je funkcia autokorelácie v náhodnom procese?
Funkcia autokorelácie poskytuje mieru podobnosti medzi dvoma pozorovaniami náhodného procesu X(t) v rôznych časových bodoch t a s . Autokorelačná funkcia X(t) a X(s) je označená RXX(t, s) a definovaná takto: (10.2a)
Keď sa náhodný proces považuje za striktne zmyslový alebo striktne stacionárny?
Náhodný proces X(t) sa považuje za stacionárny alebo stacionárny v striktnom zmysle ak je súbor pdf súboru vzorieksa nemení s časom . Inými slovami, spoločné pdf alebo cdf X(t1), …, X(tk) je rovnaké ako spoločné pdf alebo cdf z X t 1 + τ, …, X t k + τ pre ľubovoľný časový posun τ a pre všetky možnosti t1, …, tk.
