1 odpoveď. Najstarší odkaz na autokoreláciu, ktorý som našiel, sa týka Udney Yule, britského štatistika, ktorý okrem iných pozoruhodných úspechov vyvinul Yule-Walkerovu procedúru na aproximáciu funkcie čiastočnej automatickej korelácie pomocou funkcie Auto- korelačná funkcia.
Ktorá funkcia sa používa na autokoreláciu?
Funkcia autokorelácie (ACF) definuje ako súvisia dátové body v časovom rade v priemere s predchádzajúcimi dátovými bodmi (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Inými slovami, meria samopodobnosť signálu v rôznych časoch oneskorenia.
Aký je vzorec pre autokoreláciu?
Definícia 1: Autokorelačná funkcia (ACF) pri oneskorení k, označenom ρk, stacionárneho stochastického procesu je definovaná ako ρ k=γk/γ0 kde γk=cov(y i, yi+k)za akékoľvek i. Všimnite si, že γ 0 je rozptyl stochastického procesu. Rozptyl časového radu je s0. Graf rk oproti k je známy ako korelogram.
Čo je autokorelačná ekonometria?
Autokorelácia je matematické vyjadrenie stupňa podobnosti medzi daným časovým radom a jeho oneskorenou verziou v po sebe nasledujúcich časových intervaloch.
Prečo počítame autokoreláciu?
Autokorelácia je štatistická metóda používaná pre časové radyanalýza. Účelom je zmerať koreláciu dvoch hodnôt v rovnakom súbore údajov v rôznych časových krokoch. … Ak hodnoty v súbore údajov nie sú náhodné, potom môže autokorelácia pomôcť analytikovi vybrať vhodný model časovej rady.
