Pri analýze časových radov funkcia parciálnej autokorelácie udáva čiastočnú koreláciu stacionárneho časového radu s jeho vlastnými oneskorenými hodnotami, regresovanými hodnotami časového radu pri všetkých kratších oneskoreniach. Je v kontraste s funkciou autokorelácie, ktorá nekontroluje iné oneskorenia.
Aký je rozdiel medzi autokoreláciou a čiastočnou autokoreláciou?
Autokorelácia medzi X a Z bude brať do úvahy všetky zmeny v X, či už prichádzajúce zo Z priamo alebo cez Y. Čiastočná autokorelácia odstraňuje nepriamy vplyv Z na X prichádzajúce cez Y.
Čo je čiastočná autokorelácia v ekonometrii?
Čiastočná autokorelácia je súhrn vzťahu medzi pozorovaním v časovom rade s pozorovaniami v predchádzajúcich časových krokoch s odstránenými vzťahmi medzi intervenujúcimi pozorovaniami.
Čo je graf čiastočnej autokorelácie?
Parciálne grafy autokorelácie (Box a Jenkins, s. 64-65, 1970) sú bežne používaným nástrojom na identifikáciu modelov v Box-Jenkinsových modeloch. Čiastočná autokorelácia pri oneskorení k je autokorelácia medzi X_t a X_{t-k}, ktorá nie je zohľadnená oneskoreniami 1 až k-1.
Aký je rozdiel medzi ACF a PACF?
PACF je podobný ACF okrem toho, že každá korelácia kontroluje akúkoľvek koreláciu medzi pozorovaniami s kratšou dĺžkou oneskorenia. Teda hodnota pre ACF aPACF pri prvom oneskorení sú rovnaké, pretože obe merajú koreláciu medzi dátovými bodmi v čase t s dátovými bodmi v čase t − 1.
