Anualizovaná štandardná odchýlka je štandardná odchýlka vynásobená druhou odmocninou počtu období za jeden rok. Štandardná odchýlka výnosu meria priemerné odchýlky série výnosov od jej priemeru a často sa používa ako miera rizika. …
Prečo uvádzame anualizovanú volatilitu?
Extrapolácia volatility za rok
Rovnako ako v prípade výnosov, aj volatilita môže byť anualizovaná, aby pomohla poskytnúť tento referenčný rámec a poskytnúť určitú perspektívu. Na ročnú volatilitu je potrebné merať volatilitu za kratšie časové obdobie a extrapolovať ju v priebehu roka.
Môžete uviesť smerodajnú odchýlku na rok?
Napriek tomu, že je matematicky neplatná, najbežnejšou metódou anualizácie štandardnej odchýlky mesačných výnosov je vynásobenie odmocninou z 12.
Aká je dobrá štandardná odchýlka pre investície?
Štandardná odchýlka umožňuje zachytiť výkyvy výkonnosti fondu do jedného čísla. Pre väčšinu fondov budú budúce mesačné výnosy spadať do jednej štandardnej odchýlky od svojho priemerného výnosu 68 % času a do dvoch štandardných odchýlok 95 % času.
Prečo používame vzorovú smerodajnú odchýlku?
Štandardná odchýlka meria rozptyl distribúcie údajov. Meria typickú vzdialenosť medzi každým dátovým bodom a priemerom. Vzorec, ktorý používame pre štandardodchýlka závisí od toho, či sa údaje považujú za vlastnú populáciu, alebo ide o vzorku predstavujúcu väčšiu populáciu.
