R-kvadratúra by mala presne odrážať percento variácie závislej premennej, ktoré vysvetľuje lineárny model. Vaše R2 by nemalo byť vyššie ani nižšie ako táto hodnota.
Aká je dobrá hodnota R-squared?
V iných oblastiach môžu byť štandardy pre dobré čítanie R-squared oveľa vyššie, napríklad 0,9 alebo vyššie. Vo financiách by sa na druhú mocninu R nad 0,7 vo všeobecnosti považovalo vyjadrenie vysokej úrovne korelácie, zatiaľ čo miera pod 0,4 by ukázala nízku koreláciu.
Je lepšie pre R-squared byť vysoké alebo nízke?
Najbežnejšou interpretáciou r-squared je, ako dobre regresný model zodpovedá pozorovaným údajom. Napríklad r-štvorec 60 % odhaľuje, že 60 % údajov vyhovuje regresnému modelu. Vo všeobecnosti platí, že vyššia r-kvadratická znamená lepšie prispôsobenie modelu.
Aká nízka by mala byť druhá mocnina R?
- ak R-kvadratická hodnota 0,3 < r < 0,5 táto hodnota sa všeobecne považuje za slabú alebo nízku veľkosť účinku, - ak R-kvadratická hodnota 0,5 < r 0,7 táto hodnota sa všeobecne považuje za veľkosť silného efektu, Odkaz: Zdroj: Moore, D. S., Notz, W.
Prečo je druhá mocnina R taká nízka?
Nízka R-kvadratická hodnota znamená, že vaša nezávislá premenná nevysvetľuje veľa variácií závislej premennej – bez ohľadu na významnosť premennej vám to dáva vedieť, že identifikovanej nezávislej premennej, aj keďvýznamný, nezodpovedá veľkej časti priemeru vášho …
