Heteroskedasticita sa vzťahuje na situácie, kde je rozptyl rezíduí nerovnaký v rámci rozsahu nameraných hodnôt. Pri vykonávaní regresnej analýzy vedie heteroskedasticita k nerovnakému rozptylu rezíduí (známy aj ako chybový termín).
Ako vzniká heteroskedasticita?
V štatistikách sa heteroskedasticita (alebo heteroskedasticita) vyskytuje keď štandardné odchýlky predpovedanej premennej, monitorované cez rôzne hodnoty nezávislej premennej alebo súvisiace s predchádzajúcimi časovými obdobiami, nie sú konštantné. … Heteroskedasticita často vzniká v dvoch formách: podmienená a nepodmienená.
Čo sa stane, ak máte heteroskedasticitu?
Ak je v regresnej analýze prítomná heteroskedasticita, výsledky analýzy sú ťažko dôveryhodné. Konkrétne, heteroskedasticita zvyšuje rozptyl odhadov regresných koeficientov, ale regresný model to nezohľadňuje.
Ako ovplyvňuje heteroskedasticita testovanie hypotéz?
Heteroskedasticita ovplyvňuje výsledky dvoma spôsobmi: Odhad OLS nie je efektívny (nemá minimálny rozptyl). … Štandardné chyby hlásené na výstupe SHAZAM nerobia žiadnu úpravu pre heteroskedasticitu – takže ak sa použijú v testoch hypotéz, môžu byť urobené nesprávne závery.
Ako sa lieči heteroskedasticita?
Váženýregresia Myšlienkou je dať pozorovaniam spojeným s vyššími rozptylmi malú váhu, aby sa zmenšili ich štvorcové rezíduá. Vážená regresia minimalizuje súčet vážených kvadrátov rezíduí. Keď použijete správne váhy, heteroskedasticita je nahradená homoskedasticitou.
