Testovanie stacionarity je teda veľmi dôležité pretože celé výsledky regresie môžu byť vymyslené. … Formálne sa séria nazýva stacionárna, ak spĺňa tri podmienky, inak pôjde o nestacionárny rad.
Prečo testujeme stacionaritu v časových radoch?
Môžu byť použité iba na informovanie o tom, do akej mierymôže byť nulová hypotéza zamietnutá alebo nemôže byť zamietnutá. Aby bol daný problém zmysluplný, musí byť výsledok interpretovaný. Poskytujú však rýchlu kontrolu a potvrdzujúci dôkaz, že časový rad je stacionárny alebo nestacionárny.
Čo je test stacionárnosti?
Existujú dva rôzne prístupy: testy stacionárnosti, ako je test KPSS, ktorý za nulovú hypotézu H0 považuje sériu stacionárnych, a testy odmocniny jednotiek, ako je Dickey- Fullerov test a jeho rozšírená verzia, rozšírený Dickey-Fullerov test (ADF) alebo Phillips-Perronov test (PP), pre ktorý platí null …
Potrebujete otestovať stacionaritu v údajoch časových radov?
Vo všeobecnosti áno. Ak máte vo svojich časových radoch jasný trend a sezónnosť, potom modelujte tieto komponenty, odstráňte ich z pozorovaní a potom trénujte modely na zvyškoch. Ak prispôsobíme dátam stacionárny model, predpokladáme, že naše dáta sú realizáciou stacionárneho procesu.
Prečo testujeme koreň jednotky?
Testy koreňových jednotiek sú testypre stacionárnosť v časovom rade. Časový rad má stacionárnosť, ak posun v čase nespôsobí zmenu tvaru rozloženia; jednotkové korene sú jednou z príčin nestacionárnosti. Tieto testy sú známe tým, že majú nízku štatistickú silu.
