Všimnite si, že v definícii silnej stacionarity sa nepredpokladajú konečné sekundové momenty, preto silná stacionarita nemusí nutne znamenať slabú stacionaritu.
Znamená silná stacionárnosť slabú stacionárnosť?
Dôvod silná stacionárnosť neznamená slabú stacionárnosť je ten, že to neznamená, že proces má nevyhnutne konečný druhý moment; napr. proces IID so štandardnou Cauchyho distribúciou je striktne stacionárny, ale nemá konečný druhý moment⁴ (pozri [Myers, 1989]).
Ako zistíte, či je stacionarita slabá?
Pravdepodobne najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať stacionaritu, je rozdeliť svoje celkové časové rady na 2, 4 alebo 10 (povedzme N) sekcií (čím viac, tým lepšie) a počítať priemer a rozptyl v každej sekcii. Ak je zrejmý trend buď v priemere alebo v rozptyle v rámci N sekcií, potom vaša séria nie je stacionárna.
Čo je slabý stacionárny proces?
Náhodný proces sa nazýva stacionárny so slabým zmyslom alebo stacionárny so širokým zmyslom (WSS) ak sa jeho stredná funkcia a jeho korelačná funkcia nemenia posunom v čase.
Sú všetky procesy bieleho šumu tiež slabo stacionárne?
Biely šum je najjednoduchším príkladom stacionárneho procesu. Príklad stacionárneho procesu s diskrétnym časom, kde je priestor vzorky tiež diskrétny (takže náhodná premenná môževziať jednu z N možných hodnôt) je Bernoulliho schéma.
