Contango je keď je cena futures vyššia ako očakávaná budúca spotová cena. 3 Pretože cena futures sa musí zbližovať s očakávanou spotovou cenou v budúcnosti, contango znamená, že ceny futures časom klesajú, pretože nové informácie ich prispôsobujú očakávanej budúcej spotovej cene.
Ako vzniká contango?
Contango je situácia, keď je termínovaná cena komodity vyššia ako spotová cena. Contango sa zvyčajne vyskytuje keď sa očakáva, že cena aktíva časom porastie. Výsledkom je nahor naklonená krivka dopredu.
Je contango býčie alebo medvedie?
Contango je teda býčí indikátor, ktorý ukazuje, že trh očakáva, že cena futures kontraktu bude v budúcnosti neustále rásť.
Čo spôsobuje contango a backwardáciu?
Opak backwardácie je contango, kde je cena futures vyššia ako očakávaná cena pri určitom budúcom expiračnom období. … Primárnou príčinou spätného chodu na termínovom trhu komodít je nedostatok komodity na spotovom trhu. Manipulácia s ponukou je na trhu s ropou bežná.
Ako viete, či ide o backwardáciu alebo contango?
Contango a backwardation sú pojmy používané na definovanie štruktúry doprednej krivky. Keď je trh v contangu, forwardová cena futures kontraktu je vyššia ako spotová cena. Naopak, keď je trh v spätnom chode,forwardová cena futures kontraktu je nižšia ako spotová cena.
