Kovariancia je štatistický nástroj, ktorý sa používa na určenie vzťahu medzi pohybom dvoch cien aktív. Keď majú dve akcie tendenciu pohybovať sa spolu, považujú sa za akcie s pozitívnou kovarianciou; keď sa pohybujú inverzne, kovariancia je záporná.
Kde sa používa kovariancia?
Kovariancia sa používa v teórii portfólia na určenie, aké aktíva zahrnúť do portfólia. Kovariancia je štatistická miera smerového vzťahu medzi dvoma cenami aktív. Moderná teória portfólia využíva toto štatistické meranie na zníženie celkového rizika portfólia.
Mám použiť kovarianciu alebo koreláciu?
Zjednodušene povedané, mali by ste použiť kovariančnú maticu, keď sú premenné na podobných mierkach a korelačnú maticu, keď sa mierky premenných líšia.
Na čo sa používa vzorová kovariancia?
Kovariancia vzorky je užitočná pri posudzovaní spoľahlivosti vzorky znamená ako odhady a je užitočná aj ako odhad matice kovariancie populácie.
Čo je kovariancia s príkladom?
Kovariancia je meradlo toho, ako veľmi sa spolu líšia dve náhodné premenné. Je to podobné ako rozptyl, ale tam, kde rozptyl hovorí, ako sa mení jedna premenná, koeficient koeficientu hovorí, ako sa dve premenné navzájom líšia.
